2024-12-27 09:29:13
量化交易就是用计算机技术从庞大的数据中筛选出能够带来收益的多种大概率事件，用数学模型代替人为的主观判断，减少投资者的情绪波动造成的负面影响，避免了在市场极度狂热或者悲观的情况下做出非理性的投资决策。
数据统计2018年全球排名前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，而且进入2019年由量化及程序化交易所管理的资金规模进一步扩大。全球超70%的资金交易用计算机或者程序进行，其中一半是由量化或者程序化的管理人来操盘。仅仅是这一组数据就可以充分说明量化交易在实际中有着充分的优势，这在我们外汇交易中同样存在着很大的优势。
量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：1 统计套利 2算法交易
全球金融市场正在变得越来越复杂和高效，这当然也包括我们的A股市场，10年前的策略多数失效。但时至今日，仍然有四种量化交易策略依然有效：
1、另类数据；随着传统交易机会的减少，交易者需要能够让他们在竞争中领先一步的信息。他们需要的信息来源要具有创造性。交易者要么从数据提供商那里购买这些数据
2、小众市场；小众市场是指不太受欢迎和不太受监管的市场。这些市场只能吸收少量交易，大基金由于只能将资金投入到受监管的大型市场，所以很难参与。
3、高频交易；高频交易（HFT） 的特点是通信和计算速度快、交易量大、单笔交易利润低、软件基础设施昂贵。高频交易者利用速度来获利。
4、机器学习。机器学习技术使计算机能够在不被明确告知如何做的情况下做事。机器学习的本质是计算机通过分析数据或通过自身经验进行学习的能力。机器学习技术使计算机能够在不被明确告知如何做的情况下做事。机器学习的本质是计算机通过分析数据或通过自身经验进行学习的能力。